Розрахунок волатильності
- Зберіть минулі ціни цінних паперів.
- Обчисліть середню ціну (середнє значення) минулих цін цінних паперів.
- Визначте різницю між кожною ціною в наборі та середньою ціною.
- Зведіть у квадрат відмінності з попереднього кроку.
- Підведіть квадрати різниць.
Розрахунок волатильності Обчисліть середню ціну (середнє значення) минулих цін цінних паперів. Визначте різницю між кожною ціною в наборі та середньою ціною. Зведіть у квадрат відмінності з попереднього кроку. Підведіть квадрати різниць.
VR = TTR/ATR Тут VR означає коефіцієнт мінливості. TTR означає сьогоднішній справжній діапазон, який розраховується шляхом віднімання максимальної ціни від мінімальної. Максимальна ціна – це найвища ціна поточного торгового дня мінус ціна закриття попереднього торгового дня.
Щоб розрахувати коефіцієнт історичної волатильності, інвесторам потрібно визначити історичну волатильність для двох періодів, як правило, короткострокового та довгострокового. Короткострокова історична волатильність потім ділиться на довгострокову історичну волатильність щоб отримати співвідношення.
Термін, який використовується для опису, – це волатильність обмінного курсу зміна обмінного курсу між загальною валютною парою протягом короткого періоду часу.